股票的beta怎么算（求A、B两股票标准差和协方差，要有计算步）

• 1、求A、B两股票标准差和协方差，要有计算步



• 2、两种股票,β系数为2和1.2.无风险报酬
• 3、证券股票问题1.两种股票收益为r,有如下
• 4、怎么算一个股票的贝塔系数阿
• 5、股票的β值是什么意思

1、求A、B两股票标准差和协方差，要有计算步

r（B）=12%*0.4 4%*0.4 (-6%*20%)=5.2%方差（B）=(12%-5.2%)方*0.4 (4%-5.2%)方*0.4 (-6%-5.2%)方*0.2标准差(B)=方差(B)的开方 r(A)=四数和/4=6.5%A的方差不会，感觉少个相关系数，beta=12%/20%=0.

6 通过capm可以计算市场组合的收益率，没有相关系数，不能计算a的方差标准离差率是标准离差与期望值之比。

其计算公式为：标准离差率＝标准离差/期望值简单说就是一单位收益需要承担的风险，风险越小越好！市场组合白话说假如市场上有100只股票，我构建一个市场组合包括所有的股票，也就是100只，比例按它们的市值当权数加权！

2、两种股票,β系数为2和1.2.无风险报酬

E(R) = Rf beta * [E(R)-Rf] // 预期收益等于无风险收益加上风险溢价= 5% beta * 6% 其中,beta(portfolio) = w_a * beta_a w_b * beta_b // 投资组合的beta等于每种资产的beta按照其市值权重累加之和lz的题目...

3、证券股票问题1.两种股票收益为r,有如下

很理论性的东西啊..楼上们不理解很正常吧... 一1) 第一种证券收益均值 0.35 方差 0.2025 第二种证券收益均值 0.192 方差 0.214164协方差 0.06032)好难算...给你个思路好了...设投资第一种证券比例为x 那么投资第二种证券的比例则为1-x然后用上题算出的均值收益乘以投资比例算出组合平均收益 用方差和协方差算出组合的方差 然后画出不同比例组合下的收益风险曲线 这根曲线和题目中给的那根曲线相交的部分就是你要求的组合...如果算错了还请楼主见谅.方差公式和协方差公式记不太清了.二1）r1=8% r2=6%2) 先算出手头所有证券组合的期望收益.10.32%.beta系数=(10.32%-6%)/8%=1.293）因先算出手头风险证券组合的期望收益 14.64% 那么要构建的证券组合的期望收益为 9.36%在考虑到风险最小化的条件下,要尽量选择beta系数小的证券进行构建.所以我们选择前两种证券构建.那么可以得到卖出无风险证券得到的资金将按 第一种证券 63.33% 和 第二种证券 36.67%的组合买入.PS：楼主.多给点分吧.花了一个小时去算的说.第一题是太难算了,可能会错.第二题是肯定的.

4、怎么算一个股票的贝塔系数阿

贝塔系数的计算

5、股票的β值是什么意思

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