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轴承上市公司前十强？
基于期权平价公式的无风险套利需要考虑哪些因素？

轴承上市公司前十强？

轴承上市公司，力星股份（8.02，0.54，7.219%）领涨，雷迪克(17.5，0.87，5.232%)、双飞股份(23.55，0.83，3.653%)、申科股份(6.26，0.19，3.13%)、天奇股份

基于期权平价公式的无风险套利需要考虑哪些因素？

假设两个投资组合 a: 一个看涨期权和一个无风险债券，看涨期权的行权价＝x，无风险债券的到期总收益=x b: 一个看跌期权和一股标的股票，看跌期权的行权价格＝x，股票价格为s 投资组合a的价格为：看涨期权价格（c）＋无风险债券价格（pv(x)）。

pv(x)为债券现值。 投资组合b的价格为：看跌期权价格（p）＋股票价格s 画图或者假设不同的到期情况可以发现，a、b的收益曲线完全相同。根据无套利原理，拥有相同收益曲线的两个投资组合价格必然相同。所以 c＋pv(x)=p s，变形可得c-p=s-pv(x) pv(x)可以用x、t、r求出。