成功的交易：

1. 投入现金资本
2. 开始（建仓）买卖
3. 赚钱并平仓
4. 越做越大

成功的生意（生意，本文指实业），道理很简单：

1. 投入资本，
2. 生产
3. 销售
4. 获利再投入
5. 越做越大

虽然都成功，但两者区别很显然：生意是生产商品，交易仅仅是买和卖。

表面看，两者完全不同，但本质，却不然…

比如，张三，投入100万买设备，生产矿泉水。出厂价1元一瓶，一瓶净利润1毛钱。每天生产10000瓶（一年350个工作日），那么请问：卖多少瓶矿泉水，回本开始盈利？（答：年化收益率35%，三年回本）

而，李四，投入100万做交易，专门买卖股票。平均每天获利1000元，一年有200个交易日，请问，李四炒股票多久回本？（答：年化收益率20%，单利五年回本）

显然：张三的生意是，投一百万，赚1毛。最终，依靠这1毛钱，不断的积累，回本并获利。

而李四呢？恰好买了，张三家矿泉水的股票，跟每一位炒股票的人相同，李四希望买的股票当天就涨停（ 10%），而不是像张三脚踏实地的，一毛、一毛的积累利润。

本质上，李四买了张三家矿泉水的股票，就是张三公司的股东，理论上，张三的公司赚多少钱，李四的股票就应该有多少利润。事实上，李四，代表了每一位股票、期货交易员；他们几乎不考虑张三的公司经营。纯粹的想通过一买一卖，就想超过张三、想超过其他投资者，而成为高额收益的回报获得者。

交易员的超额回报

交易员，不顾客观事实，纯粹把金钱，当作追逐的目标，本末倒置。结局必然是水中捞月、竹篮打水、刻舟求剑。

所以，你想通过交易，追求超额收益，理论上来说有两种方法：

一、赚基本面的利润（找到价值洼地或高成长性公司）

二、赚技术面的利润（设计一套完善的交易系统-股票、期货均适用）

上述两种方案，你只要做到一个，就有了获取超额收益的基础了。

一、赚基本面的钱。如果是股票，那就必须找到盈利能力强且有持续性的公司。

二、赚技术面的钱。通过策略，赚取波动的钱。不考虑基本面的因素，仅仅通过市场涨跌。这种情况下你作为纯粹的职业交易者，就必须，像张三的工厂一样，把每一个流程做到标准化，让每一笔交易，都跟生产矿泉水一样，标准化、流程化、纪律化。

目前绝大多数的量化交易、自动化交易，都是基于策略设计来赚取的波动利润。

技术容易学，均线谁都会用，但是设计真正能赚钱的产品，可就不是谁都能做的了。这件事其实跟张三开工厂一样，从选址、设备、人工、水电、运输、现金流……无数个环节都需要你考虑。

对交易员来说，一样的，所有信息都掌握，交易规则、平台、品种、杠杆比率、强平比率、保证金比率、利息……